Institusjonell klasse datastyring backtesting strategi distribusjon løsning - aksjer, opsjoner, futures, valutaer, kurver og tilpassede syntetiske instrumenter støttes - flere lav latency data feeds støttes behandlingshastigheter i millioner av meldinger per sekund på terabyte data - C og basert strategi backtesting og optimalisering - flere meglerkjøringer støttes, handelssignaler konvertert til FIX-ordrer. QuantFACTORY - Institusjonell klasse datastyring backtesting strategi distribusjonsløsning - QuantDEVELOPER - rammeverk og IDE for trading strategier utvikling, feilsøking, backtesting og optimalisering, tilgjengelig som en Visual Studio plug - i - QuantDATACENTER - gjør det mulig å administrere et historisk datalager og ta imot sanntids - eller ultra lav latens markedsdata fra leverandører og utvekslinger - QuantENGINE - tillater distribusjon og utførelse av forkompilerte strategier - multi-asset, multi-period low latency data, flere meglere supported. Institutional-class data management backt esting strategi distribusjon løsning - OpenQuant - C og porteføljenivå system backtesting og trading, multi-asset, intraday nivå testing, optimalisering, WFA etc flere meglere og data feeds støttes - QuantTrader - produksjon trading miljø - QuantBase - sentralisert data management - QuantRouter - data og ordre ruting. Institusjonell datastyring backtesting strategi distribusjonsløsning - multi-asset løsning, flere data feeds støttes, database støtter alle typer RDBMS gir et JDBC-grensesnitt, for eksempel Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL osv. - klienter kan bruke IDE til å skanne sin strategi i enten Java, Ruby eller Python, eller de kan bruke sin egen strategi IDE - flere meglerutførelser støttet, handelssignaler konvertert til FIX-ordrer. Institusjonell klasse datastyring backtesting strategi distribusjonsløsning - multi-asset løsning forex, opsjoner, futures, aksjer, ETF s, råvarer, syntetiske instrumenter og tilpassede derivatspread etc, flere data feeds støttet - rammeverk for trading strategier utvikling, feilsøking, backtesting og optimalisering - flere megler kjøringen støttes, handelssignaler konvertert til FIX bestillinger IB, JPMorgan, FXCM etc. Dedicated programvareplattform integrert med Tradestation s data for backtesting og auto trading - daglig intradag data oss aksjer i 43 år, futures i 61 år - praktisk for backtesting prisbaserte signaler teknisk analyse, støtte for EasyLanguage programmeringsspråk - støtte amerikanske aksjer ETFs, futures, amerikanske indekser, tyske aksjer, tyske indekser, forex.- gratis for Tradestation Meklerkunder - 249 95 Månedlig for ikke-profesjonelle Tradestasjons-programvareplattformen, uten meglerhandel - 299 95 Månedlig for fagfolk Kun Tradestation-programvareplattform, uten megling. Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading - Støtte for daglige intradagstrategier, testing av porteføljenivå og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering, multi-t hestet analyse, 3D kartlegging, WFA analyse osv. - Best for backtesting prisbaserte signaler teknisk analyse - direkte link til eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, hvilken som helst DDE-kompatibel feed, MS, txtfiles og mer Yahoo Finance. - Engangsavgift 279 for Standard utgave eller 339 for Professional edition. Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading - porteføljenivå system backtesting og trading, multi-asset, intraday nivå testing, optimalisering, visualisering etc - tillater R integrasjon, auto - handel i Perl skriptspråk med alle underliggende funksjoner skrevet i innfødt C, forberedt på server co-location - native FXCM og Interactive Brokers support .- Gratis FXCM-støtte, 100 per måned for IB-plattform, kontakt for andre alternativer. Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading - støtte daglige intradag strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering - best for backtesting prisbaserte signaler teknisk analyse, C scripting - programvareutvidelser støttet - data feederhåndtering, strategiutførelse etc. - 799 per lisens, 150 årlig avgift etter. Dedikert programvareplattform for backtesting, optimalisering, ytelsesattribusjon og analyse - Axioma eller tredjepartsdata-faktoranalyse, risikomodellering, markedscyklusanalyse. Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading - best for backtesting prisbaserte signaler teknisk analyse, støtte daglige intradag strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering - Turtle Edition - backtesting motor, grafer, rapporter, EoD testing - Professional Edition - pluss system editor Pro Plus Edition - pluss 3D overflate diagrammer, scripting etc - Builder Edition - IB API, debugger etc. - Turtle Edition 990 - Professional Edition 1,990 - Pro Plus Edition 2,990 - Builder Edition 3,990.Dedicated programvare plattform for backtesting og auto-trading - støtter daglig intraday strategier, portefølje leve l testing og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering etc - best for backtesting prisbaserte signaler teknisk analyse - direkte link til Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM og andre - data fra tekstfiler, eSignal, Google Finance, Yahoo Finance , IQFeed og andre .- grunnleggende funksjonalitet EoD-funksjonalitet - gratis - avansert funksjonalitet - leie fra 50 måneders eller 995 livslisens lisens. Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading - best for backtesting prisbaserte signaler teknisk analyse, støtte daglige intradagstrategier, portefølje nivåertesting og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering - støtter C og Visual - direkte link til Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles og mer Yahoo Finance .- evigvarende lisens - 499 - leieavtale 50 per måned. Dedikert programvareplattform for backtesting og auto - trading - støtte daglige intradag strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering - tekniske og også grunnleggende signaler, multi-asset support.- 245 for Advanced Version gratis data leverandører - 595 for Premium Version støtter flere data leverandører og meglere. Dedikert programvare plattform for backtesting og auto-trading - støtter daglige intraday strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering - best for backtesting prisbaserte signaler teknisk analyse - innbygget data for aksjer, futures og forex daglige amerikanske aksjer fra 1990, daglige futures 31 år, valuta fra 1983 etc.- prising fra 45 måneder til 295 måneders priser avhenger av tilgjengeligheten av data. Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading - bruker MQL4-språk, som hovedsakelig brukes til handel forex-markedet - støtter flere forex-meglere og datafeedninger - støtter styring av flere kontoer. Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading - støtter daglig intradagstrategier , porteføljenivå testing og optimalisering - best for backtesting prisbaserte signaler teknisk analyse, støtte til Ea syLanguage programmeringsspråk - støtte flere datainnmatninger Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal etc, direkte støtte for flere meglere Interactive Brokers etc.- Multicharts 797 per år - Multicharts livstid 1.497 - Multicharts Pro 9,900 Bloomberg Thomson Reuters data feed etc. Web basert backtesting verktøy for å teste stock plukke strategier - amerikanske aksjer ETFs daglig - point-in-time grunnleggende data siden 1999 - lange korte strategier, priser grunnleggende drevet signaler. - Designer - 139 måned - Manager - 199 måned - fullstendig funksjonalitet. Portefølje Analytics ved hjelp av høyfrekvente markedsdata - Dette produktet er beregnet til bruk av lav-, medium-, høyfrekvente handelsfolkforskere. Alle beregninger er laget ved hjelp av høyfrekvente markedsdata som fordeler lav - og høyfrekvente handelsfolkforskere - intradag-backtesting, portefølje risikostyring, prognose og optimalisering til enhver pris andre, minutter, timer, slutten av dagen Modellinnganger fullt kontrollerbare - 8k markedet tick data kilder siden 2012 Aktier, indekser ETFer handles på NASDAQ Klienter kan også laste opp egne markedsdata, f. eks. kinesiske aksjer - 40 porteføljemålere VaR, ETL, alfa, beta, Sharpe-forhold, Omega-forhold, etc. - støtter R, Matlab, Java Python - 10 porteføljeoptimeringer. Nettbasert backtesting verktøy - amerikanske aksjekurser daglig intradag siden 1998, data fra QuantQuote - forex data fra FXCM - støtte Interactive Brokers for live trading. Webbasert backtesting verktøy - amerikanske aksjer og ETFs priser daglig intradag siden 2002 - grunnleggende data fra Morningstar over 600 metrics - støtte interaktive meglere for live trading. Webbaserte backtesting verktøy - enkel å bruke, kapitalfordeling strategier, data siden 1992 - tidsserie momentum og flytte gjennomsnittlige strategier på ETFs - Simple Momentum og Simple Value stock-picking strategier. Web-basert backtesting verktøy - opptil 25 års data for 49 Futures og S P500 aksjer - verktøykasse i Python og Matlab - Quantiacs vertskap for algoritmiske trading konkurranser med investeringer som spenner fra m 500k til 1 million. Backtest Broker tilbyr kraftig, enkel webbasert backtesting-programvare - Backtest i to klikk - Bla gjennom strategibiblioteket, eller bygg og optimaliser strategien din - Papirhandel, automatisert handel og sanntids e-post .- 1 per backtest og mindre. Web Cloudbasert backtesting verktøy - FX Forex Valuta data på store par, går tilbake til 2007 - Second Minute Hourly Daily barer - live trading kompatibel med enhver megler som bruker Metatrader 4 som backend. Webbasert backtesting verktøy for å teste egenkapitalen faktorvalg og kapitalfordelingsstrategier - flere egenkapitalfaktorer med påviste alfa-overmarkedsverdier, flere investeringsuniverser, risikostyringsfiltre - Asset Allocation Strategies backtests, blandingsfordeling og faktorvalg i en portefølje. - gratis på SP 100 univers - 50 måned eller 480 år - bredere amerikanske investeringsuniverser, britiske EU-aksjer, kapitalfordelingstrategier. Webbasert backtesting screeningsverktøy - over 10 000 amerikanske aksjer, data opptil 20 år ars historie - grunnleggende tekniske kriterier. - fri begrenset funksjonalitet 1 års data, ingen lagrede backtests etc - 50 per måned - full funksjonalitet. Gratis programvare miljø for statistisk databehandling og grafikk, mange quants foretrekker å bruke den for sin eksepsjonelle åpne Arkitektur og fleksibilitet - Effektiv datahåndtering og lagringsanlegg, Grafisk utstyr for dataanalyse, Utvidet enkelt via pakker - Anbefalte utvidelser - Quantstrat, Rmetrics, Quantmod, Quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, Portfolio, PortfolioSim, Backtest etc. MATLAB - Høyt nivå språk og interaktivt miljø for statistisk databehandling og grafikk - parallell og GPU-databehandling, backtesting og optimalisering, omfattende muligheter for integrering etc. - pris på forespørsel her. BacktestingXL Pro er et tillegg for å bygge og teste dine handelsstrategier i Microsoft Excel 2010 og 2013 - brukere kan bruke VBA til å bygge strategier for BacktestingXL Pro, VBA kunnskap er valgfritt, brukere kan constr uct trading regler på et regneark ved hjelp av standard pre-made backtesting koder - støtter pyramide, kort lang posisjon begrensning, provisjon beregning, egenkapital sporing, out-of-money kontroller, kjøp salgspris tilpassing - flere ytelsesrisiko rapporter .- 74 95 for BacktestingXL Pro. Free open source programmeringsspråk, åpen arkitektur, fleksibel, lett utvidet via pakker - anbefalte utvidelser - pandas Python Data Analysis Library, Pyalograde Python Algorithmic Trading Library, Zipline, Ultrafinance etc. FactorWave er enkelt å bruke web-basert backtesting verktøy for faktor investerer - tillater brukeren å blande flere ETF-opsjoner futures egenkapitalfaktorer med påviste alfa over markeds-cap benchmarks. - gratis - ETF Stock Screener med 5 faktorer - 149 mo - gratis opsjonsalternativer screener, futures strategier, vix strategies. Web basert backtesting verktøy - Enkel å bruke, nettbasert backtesting-verktøy på grunnnivå for å teste relativ styrke og bevegelige gjennomsnittlige strategier på ETFs.- Flere typer st Rategies gratis, fullstendig backtesting funksjonalitet 34,99 per måned. Gratis webbasert backtesting verktøy for å teste stock plukke strategier - amerikanske aksjer, data fra ValueLine fra 1986-2014 - pris og grunnleggende data, 1700 aksjer, månedlig granularitet test. Multikart 10.MultiCharts er en prisbelønt handelsplattform. Når du trenger programvare for dagshandel eller du investerer i lengre perioder, har MultiCharts funksjoner som kan bidra til å oppnå dine handelsmål. HD-kartlegging, innebygde indikatorer og strategier, ett-klikk-handel fra diagram og DOM, sikkerhetskopiering av høy presisjon, brute-force og genetisk optimalisering, automatisert utførelse og støtte for EasyLanguage-skript er alle viktige verktøy til din disposisjon. Hos meglere og data feeds. Freedom of choice har vært drivende ideen bak MultiCharts, og du kan se det i det brede valget av støttede datafeed og meglere Velg din handelsmetode, test den og begynn å handle med noen støttet megler, slik at du er fordelene med Mult iCharts. Can noen forklare denne tankegangen. Jeg har alltid vært under inntrykk av at den stammede fra den overoptimale crap som fap turbo som i regler som kjøper på juli 2007 på 3 13.Hvordan er det knyttet til personlig testing, men så lenge som du ikke blir forsinket, ser jeg ikke problemet Hvis jeg videresender teste et system og deretter teste det, vil jeg få de samme resultatene. Kan ikke være denne BS at fortiden ikke gjentar seg selv som nederlandsk var å forkynne at på sin gave tråd. Hva er biff med backtesting. Jeg er bare den fyren som aldri prøvde, jeg er bare den dumme med strålende flaks og noen ganger en lys ide. Joined Apr 2006.re Hva backtesting programvare skal jeg få. Det er ingenting som virkelig er galt med begrepet backtesting, hvis det brukes fornuftig Lets si at du ser på et diagram, og du mener at prisen hopper mellom øvre og nedre bollinger-bandene. Så du skriver et skript, backtest og finner det ikke lønnsomt. Problemene starter når du endrer den opprinnelige ideen, så kanskje du endrer perioden lengde eller deviaton, eller kanskje du legger til et stoppfall, eller skaler inn, eller skaler ut, eller legg til en ekstra indikator osv. til et slikt punkt at du får en anstendig utseende egenkapital cureve På det tidspunktet har du en seriøs data mining bias problem. Hvis du bruker backtesting for å bestemme ting som maksimal uttelling, eller for å se hvordan noe utfører seg under spesielle markedsforhold, så er det noe mertit, men selv det er litt meningsløs som markedene ikke er stasjonære. For å bruke det som et verktøy for å finne ideer som gjør penger er den dumeste tingen tenkelig Det øyeblikket du legger til i noen form for optimalisering, er du på alvorlig dumgy ground. The andre problemet er selvsagt at disse verktøyene er kommersielle programvareprodukter, skrevet for å tilfredsstille kravene til brukere og brukerne stort sett ikke virkelig vet hva de vil, i verste fall er de verktøy som tilbys av folk som tar de andre siden av handelen din. I tillegg er det problemer med de fleste kommersielle produkter, dårlige data, hull i data, indikatorer ikke Beregning riktig, bisarre quirks i måten backtester fungerer osv. Men hovedpoenget jeg gjorde er at det er ekstremt usannsynlig at et produkt som er ekstremt enkelt å bruke, og krever ingen spesialkunnskap, kommer til å returnere noe meningsfullt. Hva backtesting programvare bør jeg få. Backtesting er bare et utgangspunkt, du bør videresende test uansett. Gode og dårlige data vil gjøre hele forskjellen mellom en backtest som går opp med å gå fremover. fall er kurvmontering, mer enn 4 parametere, og du vil kurvepasse Jeg foreslår Ninja-trader av følgende grunner.1 Strategi-veiviseren - stor hjelp for å komme i gang med ingen programmeringskunnskap 2 Ingen gå videre-optimering - reduserer muligheten for kurveformet bruk mekanisk optimalisering. Ovennevnte datakilder er ikke billig. Beste gratis intradagdata er trolig Dukascopy. Sist redigert av Liquid validity 23 jan 2012 klokken 22:00.
No comments:
Post a Comment